投机型证券投资组合权重调整策略的有效性分析

　　前言：资产配置是在有限资金分配的情况下，合理选择证券类型，资产配置的形式会直接影响到企业的经济收益，所以基于证券投资组合权重调整的策略，企业要合理安排资产配置的两个阶段。优化的证券组合，可以更加适应金融市场的发展现状，也可以发掘出企业的实力和潜力，证券投资组合权重调整的重要性，也为提供了周期型证券投资组合权重调整策略。

　　一、投机型证券投资组合权重调整策略的有效性分析

　　1.1有效性研究的样本和时期选择

　　本研究样本以香港恒生指数和花旗集团全球国债指数为主要目标，这种早期指数的分析，更有利于现代证券市场的发展，同时准确的数据分析，也更加具有真实性和可靠性。对证券投资组合权重调整策略的评价和比较，得到了换算结果，提供的数据显示，证券市场在构建证券投资组合权重调整策略时，必须要结合资本市场的开市情况，只有这样才能更加具有保障的得到策略方案，企业和个人也可以更加便利的操作市场。在数据研究的阶段，资本市场的环境发生了较大变化，很多金融产品的重要性也在改变，在这个分析的过程中，我国资本市场得到了很好的发展趋势[1]。

　　1.2研究的方法

　　笔者采取达里亚纳尼提出的实验方法，利用60%的股票和40%的债权投资组合为基础，确定了有机型证券投资组合权重调整策略。这种研究方法的运用，可以更加实用混合型证券投资组合权重调整形式，也可以加大对策执行的稳定性，对样本的研究和分析，会体现出周期性的结果。企业需要结合周期性表现出的经济特征，及时对对策进行调整[2]。

　　二、投机型证券投资组合权重调整策略有效性研究结果的检验

　　2.1实证检验

　　根据上文的分析，已经明确了投机型证券投资组合权重调整策略有效性结果研究的重要性，所以也要对结果进行检测，首先，要对证券投资组合权重调整策略运行的情况进行分析。根据对风险收益率的分析和对比，可以更好的掌握风险存在的环节，也可以对风险进行有效的处理，在每项收益率管理的基础上，可以更加快速的减少风险存在的几率。在投机型证券投资组合权重调整策略有效性研究的过程中，相对收益率越大就说明策略执行的优秀效果，企业可以抓住这个机遇，加大经济投资。只有在实证检验中，才能检测出证券运行的情况和经济利益，这对于企业来说非常重要[3]。

　　2.2案例检验

　　在对香港恒生指数和花旗集团全球国债指数分析中，明确了时期效果的重要性，根据对数据的检验，也证实了投机型证券投资组合权重调整策略的有效性。案例检验可以使企业更加准确的定义发展形式，也可以深入到有效性分析的内部，对证券行业的前景进行判断[4]。案例检验要结合具体的数据内容，以及资本市场的运行情况，制定出明确的投机型证券投资组合权重调整策略，证券指数会表明资本市场对金融额需求，也可以更加准确的定义策略有效性[5]。

　　结语：本文从风险和收益适应性的角度，对投机型证券投资组合权重调整策略的有效性进行了初步研究，针对资本市场的运行情况和发展前景，企业必须要进一步对自身的发展实力进行探究和探索。在证券投资组合权重调整的过程中，可以发现存在的投资组合管理，也可以制定出更加适合市场进步的有效性策略，在此基础上，对投资组合风险收益率的研究，有利于企业更好的掌控投资风险。投资组合的风险收益率会加强证券市场的坚实性，投机型证券投资组合权重调整策略也会在资本市场中有效运行，结合这种情况，企业应该明确自身发展的重要性，更好的调节风险和经济利益的关系。

本文链接：http://www.qk112.com/lwfw/fxlw/xingzhengfa/148597.html